Reporting-Paket
Das MERIT Reporting-Paket ist eine individuelle Auswahl bewährter Risikomanagement-Werkzeuge, die in die Reportinginfrastruktur eines Unternehmens eingebunden werden können. Diese Werkzeuge sind direkt als Ausgangspunkt für ein modernes Risikomanagement einsetzbar.
Risikomatrix
Die MERIT Risikomatrix beschreibt die Exposure und die Exposurequellen, beinhaltet Bruttomengen und auch die Zusammenhänge der Mengen (zB aus Ein- und Verkauf und Preiselastizitäten). Daher ist die Risikomatrix das Regelwerk, in dem die Exposurestruktur, die Mengenerfassung und die Zusammenhänge aus Ein- und Verkaufspreisen beschrieben werden.
Positionsbuch
Das MERIT-Positionsbuch ist eine „dynamisierte“ Risikomatrix und wird daher laufend/in Echtzeit mit Firmen-, Exposure-, und Marktdaten gefüttert. Das Positionsbuch ist das zentrale Reportinginstrument zur kontrollierten Steuerung der Unternehmensexposure. Hier laufen alle Daten aus den Abteilungen zusammen und auf Basis der genetteten Gesamtposition sind hier strategische Entscheidungen abzuleiten.
Sensitivitätsanalyse
Daten aus der Risikostruktur werden den aktuellen und historischen Unternehmenskennzahlen (zB Quartalsergebnisse) gegenübergestellt. Es wird gemessen, wie sehr das exponierte Markt(risiko)portfolio das Unternehmensergebnis und andere Bilanzkennzahlen beeinflusst hat und beeinflusst – daher wie sensitiv das Unternehmen gegenüber exogenen Faktoren reagiert hat und aktuell reagieren kann. Die Sensitivitätsanalyse ist eines der zentralen Elemente der MERIT EWS Risikomessung und schlägt dann an, wenn Marktverhältnisse so auf das Unternehmen durchschlagen können, dass ohne Gegenmaßnahme eine Gefährdung der Fortführung bestehen würde.
Risikoprofil
Im Risikoprofil werden Positionen aus der Risikomatrix in ein Value-at-Risk basiertes Modell übergeleitet. Hier werden Exposure-Zusammenhänge mit Hilfe von Marktkorrelationen und dem Saldieren von bestehenden Positionen berücksichtigt. Somit resultiert aus den Bruttopositionen der Risikomatrix ein zusammenhängendes Profil.
Historisches Risikoprofil
Im historischen Risikoprofil wird die Entwickung des Risikoniveaus der Entwicklung des Exposures gegenübergestellt. Daher ist hier ein historischer Verlauf der Risikokennzahlen, insbesondere des VaR, ersichtlich. Auf Basis dieser historischen Daten können Entscheidungen für zukünftige Absicherungsmaßnahmen getroffen werden.
