Early Warning System
Das MERIT EWS unterscheidet zwischen operativen Ergebnisbeiträgen und Exposurebeiträgen aus Marktpreis- und Risikostrukturveränderungen. Die Unternehmensexposure stellt das genettete Marktportfolio aus Finanzierungs-, Währungs-, Zins- und Rohstoffpositionen dar, das den Unternehmenserfolg oftmals stärker beeinflusst als das operative Geschäft. Sie setzt sich aus den einzelnen Verträgen (Ein- und Verkauf, Darlehen, Verpflichtungen, Lagerbeständen, Produktionsprozess etc.) und den daraus resultierenden Einflüssen (short/long) auf das Betriebsergebnis zusammen. Das MERIT EWS beobachtet sowohl Risikostruktur (Mengenänderung bei Vertragsabschlüssen) und Preiselastizitäten (Verhältnis Ein- und Verkaufspreise) als auch alle relevanten Märkte und die kombinierte Risiko-/Marktpreissituation. Dabei stützt es sich auf eine breite Basis an Risiko- und Marktanalysetools. Bei gravierenden Änderungen oder vordefinierten Grenz- oder Bandbreitenüberschreitungen, aber auch bei vorhersehbaren starken Abweichungen im Zielbetriebsergebnis werden Warnungen ausgegeben, die sicherstellen sollen, dass schnell (Echtzeit) auf Marktumbrüche reagiert werden kann.
Wie das MERIT EWS funktioniert
Das MERIT EWS setzt sich aus den Teilsystemen „Positions-Erfassung“, „Daten-Verarbeitung“, „Report-Generator“ und „Delivery-Engine“ zusammen – der modulare Aufbau sorgt für eine schnelle Datenverarbeitung.
1
Erfassung
Offene Datenschnittstelle zu den Datensystemen (Basis XML, SAP, CSV) des Kunden. Regelmäßige Erfassung von Positionsgrößen.
2
Verarbeitung
Zusammenführen der Kundenpositionen zur Exposurestruktur. Verknüpfung mit Marktdaten.
3
Output
Generierung eines detaillierten Gesamtreports (Basis XML, PDF). Ableitung kunden- und zielgruppenspezifischer Einzelreports.
4
Zielgruppe
Zielgruppengerechte Auslieferung der Reports. Zustellung von Einzelwarnungen bei Verletzung von Warngenzen.
Powerful Features
Das MERIT EWS bietet umfangreiche Werkzeuge zur Risikomessung
Modul Exposurematrix
In der Exposurematrix werden einmalig alle exogen beeinflussten Risikoquellen in einer matrixartigen Übersicht zusammengefasst.
Modul Fortgeschrittene Handelsstrategien
Strategien, welche mittels technischer Analyse verschiedene Indikatoren kombinieren und aus komplexen Algorithmen Handlungsentscheidungen generieren.
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Modul Markt-Spread-Analysen
Das Markt-Spread-Modul des MERIT EWS beobachtet die Terminspreads aller für das Unternehmen wichtigen Märkte.
Modul Risikoprofil
Risikokennzahlen des Unternehmens werden permanent gemessen und Veränderungen sofort an das zentrale EWS-Risikowarnsystem weitergegeben.
Modul Risikostruktur
Auch Veränderungen in der Risikostruktur werden vom MERIT EWS beobachtet und bei Veränderungen werden entsprechende Warnungen generiert.
Modul Marktparameteranalyse
Die Marktparameteranalyse besteht aus drei Teilen: Marktpreisanalyse, Terminstrukturanalyse, Volatilitätsanalyse.
Modul Sensitivitätsanalyse
Daten aus der Risikostruktur werden den aktuellen und historischen Unternehmenskennzahlen gegenübergestellt.
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Modul Produktrelevante Marktanalysen
Abgestimmt auf zusammengesetzte Risikogruppen (z.B. Buntmetallkomplex) werden auf die jeweiligen Produktgruppen abgestellte Risiko- und Marktreports generiert.
Modul Unternehmensergebnis
Änderungen in der nicht-operativen Ergebnisentwicklung des Unternehmens schnell und transparent verfügbar.
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Modul Ergebnisbeiträge
Alle Ergebnisbeiträge, die durch Änderungen in der exogenen Markt- und interne Risikoposition verursacht werden auf einen Blick.
Modul Intermarket-Spreads
Hier werden zB die Verhältnisse zwischen wichtigen Währungen und Rohstoffen ständig analysiert und bei Eintreten vordefinierter Grenz-Verhältnis-Verletzungen Warnungen an die definierten Empfängergruppen gesendet.
Modul Trendfolgeanalysen
Unser Trendfolgemodul erkennt rasch Umkehrformationen von Märkten und vereinfacht dadurch die strategische Entscheidungsfindung.
